Soru 1 · Kredi Derecelendirmesi
500 işgünü üzerinden hesaplama yapılan bir tarihsel simülasyon modelinde %95 güven seviyesi için RMD'nin nasıl belirlendiği aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?
- A)Tüm kazanç ve kayıpların ortalamasının RMD olarak hesaplanması
- B)En kötü %95'inci kazanç/kayıp tutarının RMD olarak alınması
- C)En iyi %95'inci kazanç/kayıp tutarının RMD olarak alınması
- D)En kötü %50'inci kazanç/kayıp tutarının RMD olarak belirlenmesi
- E)En kötü %5'inci kazanç/kayıp tutarının RMD olarak alınması
Çözümü göster — doğru cevap E
Metin, %95 güven seviyesi için en kötü %5'inci değerin RMD olduğunu açıkça belirtmektedir. 500 işgünü için bu 25. en kötü değerdir. Diğer şıklar metindeki tanımla uyuşmamaktadır.
Dayanak: “Hesaplanan bu kazançlar/kayıplar en kötüden en iyiye doğru sıralanarak %95 güven seviyesi için, en kötü %5'inci (geçmişe dönük olarak 500 işgünü üzerinden hesaplama yapılıyorsa son 500 iş günü içindeki en kötü 25'inci) kazanç/kayıp tutarı RMD'yi verir.”
Soru 2 · Kredi Derecelendirmesi
Tarihsel simülasyon yönteminde 10.000 gün gibi çok fazla geçmiş verinin kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek temel sorun aşağıdakilerden hangisidir?
- A)Mevcut portföyün en yakın geçmişten başlayarak fiili fiyatlarla değerlemesi
- B)Gözlem sayısının istatistiksel açıdan yeterli olmaması
- C)Rejim ve politika değişikliklerinin göz ardı edilmesi
- D)Geçmiş gözlemlerin gelecekteki RMD'yi öngörmekte ilgisiz kalması
- E)Monte Carlo simülasyon yönteminin kullanılması zorunluluğu
Çözümü göster — doğru cevap D
Metin, çok eski verilerin (örneğin 40 yıllık) kullanılması durumunda, rejim ve politika değişiklikleri nedeniyle bu verilerin gelecekteki riski öngörmekte ilgisiz kalacağını belirtmektedir. Bu, çok fazla veri kullanmanın temel sorunudur.
Dayanak: “Ancak eskiye ne kadar çok gidilirse, geçmiş gözlemler gelecekteki RMD'yi öngörmekte o kadar ilgisiz kalacaktır.”
Soru 3 · Kredi Derecelendirmesi
Monte Carlo simülasyon yönteminin temel işlevi ve tarihsel simülasyondan farkı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
- A)Simülasyon yoluyla ek gözlemler yaratarak yeni veri üretmesi
- B)Normal olasılık dağılımı varsayımını zorunlu kılması
- C)Mevcut portföyün en yakın geçmişten başlayarak fiili fiyatlarla değerlemesi
- D)Korelasyonların ve standart sapmaların hesaplanmasını gerektirmemesi
- E)Sadece döviz kuru değişimlerini gözlemleyerek veri üretmesi
Çözümü göster — doğru cevap A
Metin, Monte Carlo yönteminin tarihsel simülasyonun veri eksikliği sorununu çözmek için simülasyon yoluyla ek gözlemler (yeni veri) yaratma işlevine sahip olduğunu belirtmektedir. Diğer şıklar metindeki tanımlarla veya yöntemlerin özellikleriyle uyuşmamaktadır.
Dayanak: “Tarihsel simülasyon yönteminde gözlem sayısından kaynaklanan problemlerin üstesinden gelmek için simülasyon yoluyla ek gözlemler (döviz kuru değişimleri, işlem günleri gibi) yaratılabilir.”
Soru 4 · Kredi Derecelendirmesi
İçsel Derecelendirme Yöntemi (İDD) kapsamında, Temel İDD yaklaşımını kullanan bankalar hangi risk parametrelerini kendileri hesaplamak zorundadır?
- A)Sadece Temerrüt Olasılığı (PD) tahminlerini hesaplarlar.
- B)Temerrüt Halinde Kayıp (LGD) ve Vade (M) tahminlerini yaparlar.
- C)Temerrüt Anındaki Risk Tutarı (EAD) ve Temerrüt Olasılığı (PD) tahminlerini belirlerler.
- D)Tüm risk parametrelerini (PD, LGD, EAD, M) denetim otoritesinin onayıyla kendileri hesaplarlar.
- E)Sadece Temerrüt Halinde Kayıp (LGD) ve Temerrüt Anındaki Risk Tutarı (EAD) tahminlerini yaparlar.
Çözümü göster — doğru cevap A
Metne göre Temel İDD'de bankalar sadece PD'yi kendileri belirlerken, diğer parametreler için denetim otoritesinin tahminlerini esas alırlar. Bu nedenle B, C, D ve E şıkları yanlıştır.
Dayanak: “Temel içsel derecelendirme yaklaşımı (Temel İDD) olarak adlandırılan yöntemde banka sadece PD tahminlerini hesaplamakta, diğer risk bileşenleri için (LGD, EAD) denetim otoritesinin tahminlerini esas almaktadır.”
Soru 5 · Kredi Derecelendirmesi
Basel I standartlarına göre, ikamet amaçlı gayrimenkul ipoteği karşılığı verilen krediler için belirlenen risk ağırlığı oranı aşağıdakilerden hangisidir?
- A)İkamet amaçlı gayrimenkul ipoteği karşılığı verilen krediler için risk ağırlığı %100'dür.
- B)İkamet amaçlı gayrimenkul ipoteği karşılığı verilen krediler için risk ağırlığı %50'dir.
- C)İkamet amaçlı gayrimenkul ipoteği karşılığı verilen krediler için risk ağırlığı %75'tir.
- D)İkamet amaçlı gayrimenkul ipoteği karşılığı verilen krediler için risk ağırlığı %20'dir.
- E)İkamet amaçlı gayrimenkul ipoteği karşılığı verilen krediler için risk ağırlığı %0'dır.
Çözümü göster — doğru cevap B
Metinde yer alan Tablo 5.1, ikamet amaçlı gayrimenkul ipoteği karşılığı verilen krediler için risk ağırlığının %50 olarak belirlendiğini açıkça göstermektedir.
Dayanak: “İkamet amaçlı G/M ipoteği karşılığı verilen krediler, garanti ve kefaletler, menkul kıymet ihracına aracılık ve kefalet işlemleri vs. %50”
Soru 6 · Kredi Derecelendirmesi
Bilanço-dışı yükümlülüklerin sermaye yeterliliği hesaplamasına dâhil edilebilmesi için uygulanması gereken işlem sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
- A)Bilanço-dışı yükümlülükler KDO ile çarpılıp krediye dönüştürüldükten sonra, ilgili risk ağırlıklarıyla çarpılır.
- B)Bilanço-dışı yükümlülükler sadece krediye dönüştürülür, risk ağırlığı uygulanmadan hesaplanır.
- C)Bilanço-dışı yükümlülükler doğrudan risk ağırlıklarıyla çarpılarak sermaye yeterliliğine dâhil edilir.
- D)Bilanço-dışı yükümlülükler önce risk ağırlıklarıyla çarpılır, ardından KDO ile krediye dönüştürülür.
- E)Bilanço-dışı yükümlülükler KDO ile çarpılmadan önce risk ağırlıklarıyla çarpılır ve sonra krediye dönüştürülür.
Çözümü göster — doğru cevap A
Metin, bilanço-dışı yükümlülüklerin önce Kredi Dönüştürme Oranı (KDO) ile çarpılarak krediye dönüştürülmesi, ardından risk ağırlığı ile çarpılması gerektiğini belirtmektedir.
Dayanak: “Bilanço-dışı yükümlülükler KDO ile çarpılıp krediye dönüştürüldükten sonra, ilgili risk ağırlıklarıyla çarpılıp sermaye yeterliliği hesaplamasına dâhil edilir.”
Soru 7 · Kredi Derecelendirmesi
1996 yılında Basel I standartlarına yapılan güncelleme ile sermaye yeterliliği oranı hesaplanmasına aşağıdakilerden hangisi dâhil edilmiştir?
- A)1996 yılında sermaye yeterliliği oranının hesaplanmasına kredi riski hariç tutulmuştur.
- B)1996 yılında sermaye yeterliliği oranının hesaplanmasına sadece nakit değerler dâhil edilmiştir.
- C)1996 yılında sermaye yeterliliği oranının hesaplanmasına piyasa riski tamamen çıkarılmıştır.
- D)1996 yılında sermaye yeterliliği oranının hesaplanmasına operasyonel risk dâhil edilmiştir.
- E)1996 yılında sermaye yeterliliği oranının hesaplanmasına piyasa riski de dâhil edilmiştir.
Çözümü göster — doğru cevap E
Metin, 1996 yılında yapılan değişiklikle piyasa riskinin sermaye yeterliliği oranı hesaplamasına dahil edildiğini açıkça ifade etmektedir.
Dayanak: “1996 yılında sermaye yeterliliği oranının hesaplanmasına piyasa riski de dâhil edilmiştir.”
Soru 8 · Kredi Derecelendirmesi
Finansal kuruluşların üretim sürecinde kullanılan iki temel üretim faktörü ve bunların etkin yönetimi için neyin varlığı hayatî önem taşımaktadır?
- A)İki temel üretim faktörü: insan ve fiziksel sermayedir ve teknolojinin varlığı hayatî önem taşımaktadır.
- B)İki temel üretim faktörü: internet ve kablosuz iletişim teknolojileri ile finansal hizmetlerdir.
- C)İki temel üretim faktörü: iç ve dış iletişim sistemleri ile bilgisayar ve bilgi işlem teknolojileridir.
- D)İki temel üretim faktörü: kredi yöneticileri ve veznedarlar olup bunlar teknolojik altyapıya yatırım yapar.
- E)İki temel üretim faktörü: ofis gerisi destek sistemleri ve kontrol ve denetim mekanizmalarıdır.
Çözümü göster — doğru cevap A
Metinde insan ve fiziksel sermaye temel faktörler olarak tanımlanmış ve bunların etkin yönetimi için teknolojinin varlığı vurgulanmıştır.
Dayanak: “İki temel üretim faktörü: insan (kredi yöneticileri, veznedarlar, hazineciler vb.) ve fiziksel sermayedir (binalar, makinalar, vb.).”