Soru 1 · Kredi Derecelendirmesi
Metinde belirtilen finansal krizlerin ve başarısızlıkların büyük bir kısmının ortaya çıkma nedenleri arasında operasyonel riskin hangi bileşeni vurgulanmaktadır?
- A)Operasyonel risk kısmen teknolojik riskle alakalı olup kullanılan mevcut teknolojiden kaynaklanmaktadır.
- B)Finansal kuruluşlar bilanço-içi ve -dışı hizmet üretirken kullandıkları girdilerin ve faktörlerin maliyetleriyle ilgili kararlar alır.
- C)Kontrol ve denetim mekanizmalarındaki yetersizliklerin/eksikliklerin bileşimi sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.
- D)Finansal olmayan işletmeler gibi finansal kuruluşlar da faaliyetlerini yürütürken bir takım giderlere ve maliyetlere katlanırlar.
- E)1980’den bu yana finansal kuruluşlar operasyonel etkinliklerini artırmak üzere önemli ölçüde yatırım yapmaktadır.
Çözümü göster — doğru cevap C
Metinde krizlerin büyük kısmının piyasa/kredi riskiyle birlikte operasyonel riskin kontrol ve denetim mekanizmalarındaki eksikliklerden kaynaklandığı belirtilmiştir.
Dayanak: “Banka ve banka-dışı finansal kuruluş başarısızlıkları ve iflasları ile finansal krizlerin büyük bir kısmı piyasa riski veya kredi riskinin yanı sıra bir tür operasyonel risk olan, kontrol ve denetim mekanizmalarındaki yetersizliklerin/eksikliklerin bileşimi sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.”
Soru 2 · Kredi Derecelendirmesi
Yapılandırılmış finansal araçların yaratılması sürecinde yer alan taraflardan biri hangisidir?
- A)Tahvil havuzunu ödemede en öncelikli durumda olan dilim
- B)Uluslararası faaliyet gösteren 60 bankanın notlarını veren kuruluş
- C)Yatırımcıların kredi zararını hesaplayan özel birim
- D)İşleme kaynak teşkil eden kredileri veren taraf (originator)
- E)Karmaşık finansal ürünlere yatırımı caydırıcı otorite
Çözümü göster — doğru cevap D
Metin, süreçte yer alan üç tarafı açıkça listeler ve originator bunlardan biridir; diğer şıklar süreçle ilgili olmayan veya yanlış tanımlanmış unsurlardır.
Dayanak: “Yapılandırılmış finans enstrümanlarının yaratılması sürecinde üç ayrı taraf bir araya gelmektedir: (i) İşleme kaynak teşkil eden kredileri veren taraf (originator), (ii) işlemi yöneten taraf (arranger) ve (iii) menkulleştirme işlemini gerçekleştiren Özel Amaçlı Birimdir (Special Purpose Entitiy, SPE).”
Soru 3 · Kredi Derecelendirmesi
Perakende kredilerde kredi riski hangi yöntemle kontrol edilir?
- A)Sadece kredi komitesinin sübjektif kararları ile kontrol edilir.
- B)Müşterinin yaş ve cinsiyet bilgileri kullanılarak otomatik olarak kontrol edilir.
- C)Müşterinin notuna göre farklı kredi fiyatlaması ile kontrol edilir.
- D)Müşterinin notuna göre kredi tayınlaması (credit rationing) yoluyla kontrol edilir.
- E)Bireyler hakkında tek tek bilgi toplamanın maliyeti nedeniyle kontrol edilmez.
Çözümü göster — doğru cevap D
Metin açıkça belirtmektedir ki, risk kontrolü fiyatlandırma değil, kredi miktarının nota göre farklılaştırılması (tayınlama) yoluyla sağlanır.
Dayanak: “Perakende kredilerde kredi riski, müşterinin notuna göre farklı kredi fiyatlaması ile değil, kredi tayınlaması (credit rationing) yoluyla kontrol edilir.”
Soru 4 · Kredi Derecelendirmesi
Örnek Notlama Çizelgesine göre 120 puanın altında puan alan müşterinin talebi nasıl değerlendirilir?
- A)Müşteriye daha düşük miktarda kredi tahsis edilir.
- B)Kredi komitesi tarafından gözden geçirildikten sonra kabul edilir.
- C)Kesinlikle red edilir.
- D)190 puanın üstünde alan müşterinin talebi kesinlikle kabul edilir.
- E)Sadece borç geri ödeme davranışı tekrar kontrol edilir.
Çözümü göster — doğru cevap C
Metin, 120 puan altı için 'kesinlikle red', 190 puan üstü için 'kesinlikle kabul', 120-190 arası için ise komite incelemesi gerektiğini açıkça belirtmektedir.
Dayanak: “Bu not çizelgesine göre 120'nin altında puan alan müşterinin talebi kesinlikle red edilecek, 190 puanın üstünde alan müşterinin talebi ise kesinlikle kabul edilecektir.”
Soru 5 · Kredi Derecelendirmesi
Kredi notlaması sürecinde kullanılan istatistiksel yöntemler hangileridir?
- A)Diskriminant analizi veya logit gibi istatistiksel yöntemlerle hesaplanır.
- B)Sübjektif kararlar yerine sadece matematiksel formüller kullanılır.
- C)Müşterilerin kredi kartı sayısı ve konut sahipliği tek başına değerlendirilir.
- D)Yıllık borç/yıllık gelir oranı sadece %50'yi geçenler için hesaplanır.
- E)Sadece gelir ve yaş değişkenlerinin ortalaması alınarak hesaplanır.
Çözümü göster — doğru cevap A
Metin, sınır notunun (cut-off score) belirlenmesinde diskriminant analizi veya logit gibi spesifik istatistiksel yöntemlerin kullanıldığını ifade etmektedir.
Dayanak: “Sınır notu (cut-off score) diskriminant analizi veya logit gibi istatistiksel yöntemlerle hesaplanır.”
Soru 6 · Kredi Derecelendirmesi
Riske Maruz Değer (RMD) yönteminin en çok tercih edilen olmasının temel unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
- A)Basel II kapsamında bankaların piyasa risklerini hesaplamak amacıyla kullanabileceği gelişmiş yöntemler olması
- B)Sektörde standart hâline gelmiş ve uzun zamandan beri kullanılmakta olan bir risk ölçüm ve yönetim tekniği olması
- C)Belirli bir zaman aralığı ve olasılık düzeyinde gerçekleşmesi beklenen âzamî kaybı ifade etmesi
- D)Yöntemin kavramsal ve uygulama açısından basitliği
- E)Varyans–Kovaryans, Tarihsel Simülasyon ve Monte Carlo Simülasyon yöntemlerini kapsaması
Çözümü göster — doğru cevap D
Metin, RMD'nin en çok tercih edilmesinin temel nedeninin kavramsal ve uygulama basitliği olduğunu belirtmektedir. Diğer seçenekler yöntemin özelliklerini veya kapsamını tanımlar ancak tercih nedenini değil.
Dayanak: “Yöntemin kavramsal ve uygulama açısından basitliği, en çok tercih edilen yöntem olmasının arkasındaki temel unsurdur.”
Soru 7 · Kredi Derecelendirmesi
Soru 18'e göre, derecelendirme kuruluşu ve çalışanlarının gizli bilgileri kimlere açıklamaları yasaktır?
- A)Mevzuatta aksine hüküm bulunmadığı sürece
- B)Yatırımcılara ve diğer kişilere
- C)Derecelendirme yapılan şirket çalışanlarına
- D)Sadece kurumun iç yöneticilerine
- E)Sadece kurumun ortaklarına
Çözümü göster — doğru cevap B
Metin, gizli bilgilerin yatırımcılara ve diğer kişilere açıklanmasını yasakladığını açıkça belirtmektedir.
Dayanak: “Yapılan sözleşmelerde ve mevzuatta aksine bir hüküm olmadıkça, derecelendirme kuruluşu ve çalışanlarının, gizli bilgileri yatırımcılara ve diğer kişilere açıklamaları yasaktır.”
Soru 8 · Kredi Derecelendirmesi
Soru 19'a göre, derecelendirme kuruluşlarının kendilerini tanıtabilmesi için yapabilecekleri faaliyetlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?
- A)Dolaylı reklam sayılabilecek faaliyetlerde bulunmak
- B)İş teklif etmek suretiyle dolaysız reklam yapmak
- C)Diğer kuruluşlarla karşılaştırma yapacak broşürler hazırlamak
- D)Kendi müşterileri için eleman aramaya yönelik ilan vermek
- E)Mesleki konularda bilimsel nitelikte yayın yapmak
Çözümü göster — doğru cevap E
Metin, mesleki konularda bilimsel nitelikte yayın yapmanın tanıtım faaliyetleri arasında yer aldığını belirtmektedir.
Dayanak: “Kendilerini tanıtıcı bilgiler içeren broşürler hazırlayıp dağıtabilirler, kendileri veya müşterileri için eleman aramaya yönelik ilanlar verebilirler, mesleki konularda bilimsel nitelikte yayın yapabilirler...”