Soru 1 · Kredi Derecelendirmesi
Üçüncü yapısal blok olan piyasa disiplini çerçevesinde öne sürülen yükümlülükler hangi konuları büyük ölçüde içermektedir?
- A)Finansal araçların muhasebesi ve kurumsal yönetişim konularını tamamen dışlayarak sadece piyasa verilerini içerir.
- B)Bilanço-dışı riskler ve menkul kıymetleştirme işlemlerinin tamamen yasaklanması konularını kapsamaktadır.
- C)Büyük ölçüde menkul kıymetleştirme ve bilanço-dışı işlemlere ilişkin bilgilerin paylaşımı konuları içermektedir.
- D)Sadece bankaların türev işlemlerdeki pozisyonlarının gizlenmesini gerektiren düzenlemelerdir.
- E)Bankaların yasal sermaye yeterliliği oranının hesaplanmasında kullanılan yöntemlerin tamamen gizlenmesini içerir.
Çözümü göster — doğru cevap C
Metinde açıkça belirtildiği üzere, üçüncü yapısal blok (piyasa disiplini) yükümlülükleri büyük ölçüde menkul kıymetleştirme ve bilanço-dışı işlemlere ilişkin bilgilerin paylaşımı konularını içermektedir.
Dayanak: “Üçüncü yapısal blok olan piyasa disiplini çerçevesinde öne sürülen yükümlülükler, büyük ölçüde menkul kıymetleştirme ve bilanço-dışı işlemlere ilişkin bilgilerin paylaşımı konuları içermektedir.”
Soru 2 · Kredi Derecelendirmesi
Metinde verilen örnek kredinin durasyon hesaplaması sonucunda elde edilen geri dönüş vadesi nedir?
- A)Kredinin durasyonu dediğimiz geri dönüş vadesi (D): D=%53,49 x(1/2yıl)+%46.51(1yıl)= 0,2674 yıl olacaktır.
- B)Kredinin durasyonu dediğimiz geri dönüş vadesi (D): D=%53,49 x(1/2yıl)+%46.51(1yıl)= 1,000 yıl olacaktır.
- C)Kredinin durasyonu dediğimiz geri dönüş vadesi (D): D=%53,49 x(1/2yıl)+%46.51(1yıl)= 0,500 yıl olacaktır.
- D)Kredinin durasyonu dediğimiz geri dönüş vadesi (D): D=%53,49 x(1/2yıl)+%46.51(1yıl)= 0,7326 yıl olacaktır.
- E)Kredinin durasyonu dediğimiz geri dönüş vadesi (D): D=%53,49 x(1/2yıl)+%46.51(1yıl)= 1,500 yıl olacaktır.
Çözümü göster — doğru cevap D
Metin, hesaplanan durasyon değerinin 0,7326 yıl olduğunu açıkça ifade etmektedir; diğer şıklar bu değeri yanlış yansıtmaktadır.
Dayanak: “Kredinin durasyonu dediğimiz geri dönüş vadesi (D): D=%53,49 x(1/2yıl)+%46.51(1yıl)= 0,7326 yıl olacaktır.”
Soru 3 · Kredi Derecelendirmesi
Metne göre, bir bankanın varlıkları ile yükümlülükleri arasındaki durasyon farkı ölçüldüğünde hangi sonuç ortaya çıkar?
- A)Bankanın varlıkları ve yükümlülükleri arasındaki durasyon farkını ölçersek: DV– DY= 0,7326 – 1= –0,2674 yıl
- B)Bankanın varlıkları ve yükümlülükleri arasındaki durasyon farkını ölçersek: DV– DY= 0,7326 + 1= 1,7326 yıl
- C)Bankanın varlıkları ve yükümlülükleri arasındaki durasyon farkını ölçersek: DV– DY= 0,7326 – 0,5000 yıl
- D)Bankanın varlıkları ve yükümlülükleri arasındaki durasyon farkını ölçersek: DV– DY= 1,000 – 0,7326 yıl
- E)Bankanın varlıkları ve yükümlülükleri arasındaki durasyon farkını ölçersek: DV– DY= 1 – 1= 0
Çözümü göster — doğru cevap A
Metin, varlık ve yükümlülük durasyon farkının -0,2674 yıl olarak hesaplandığını ve bu sonucun vade farkı ölçümüyle (sıfır) çeliştiğini belirtmektedir.
Dayanak: “Bankanın varlıkları ve yükümlülükleri arasındaki durasyon farkını ölçersek: DV– DY= 0,7326 – 1= –0,2674 yıl”
Soru 4 · Kredi Derecelendirmesi
Bir finansal kuruluşun €1.4 milyon spot Avro pozisyonu için %99 güven aralığındaki günlük riske maruz değer (RMD) kaç dolardır?
- A)$23,856.18
- B)$131,645.00
- C)$56.50.00
- D)$1,812,160.00
- E)$1,400,000.00
Çözümü göster — doğru cevap A
Metinde verilen formül ve katsayılar kullanılarak hesaplanan günlük RMD değeri $23,856.18 olarak belirtilmiştir.
Dayanak: “Günlük RMD=Pozisyonun dolar değeri×Pozisyonun volatilitesi Günlük RMD=$1812160×(131.645 bp×0.0001)= $23,856.18”
Soru 5 · Kredi Derecelendirmesi
Beklenmeyen Kayıp (UL) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi metne göre doğrudur?
- A)Beklenmeyen Kayıp, kredi riskinin EL ile ölçülen kısmıdır ve karşılık ayrılarak karşılanır.
- B)Beklenmeyen Kayıp, borçlunun sözleşmelerle belirlenen yükümlülüğünü yerine getirmeme olasılığıdır.
- C)Beklenmeyen Kayıp, temerrüt halinde risk bakiyesi olarak tanımlanır.
- D)Beklenmeyen Kayıp, borcun geri dönmemesi halinde uğranılacak ortalama zarardır.
- E)Beklenmeyen Kayıp, beklenen kaybın standart sapması veya kaybın volatilitesi olarak ifade edilir.
Çözümü göster — doğru cevap E
Metinde UL'nin tanımı açıkça beklenen kaybın standart sapması veya volatilitesi olarak verilmiştir.
Dayanak: “Beklenmeyen kayıp (UL); beklenen kaybın (EL) standart sapması veya kaybın volatilitesi olarak ifade edilebilir.”
Soru 6 · Kredi Derecelendirmesi
Bir banka müşterisine %10 faizle kredi kullandıran ve temerrüt olasılığını %5 olarak öngören banka için beklenen getiri ne kadar olur?
- A)%10.00
- B)%5.00
- C)%2.50
- D)%50.00
- E)%7.50
Çözümü göster — doğru cevap E
Metinde hesaplanan beklenen getiri, %10 faizden beklenen kaybın (%2.50) düşülmesiyle %7.50 olarak bulunmuştur.
Dayanak: “Beklenen Getiri=0.10 Risk Bakiyesi-0.025 Risk Bakiyesi=0.075 Risk Bakiyesi Beklenen Getiri=0.075”
Soru 7 · Kredi Derecelendirmesi
Metne göre, Basel II ile birlikte operasyonel riskin yönetimi konusunda sektörün yönelimi nasıl değişmiştir?
- A)Teknolojik riski de içeren operasyonel riskin yetersiz ve başarısız iç süreçlerden kaynaklandığı belirtilmiştir
- B)Operasyonel risk için de sermaye bulundurma yükümlülüğünün gündeme getirilmesi ile birlikte riskler yönetilmeye başlanmıştır
- C)Sektör operasyonel riskin ölçümü ve yönetimine yönelik spesifik modeller ve kontrol mekanizmaları geliştirmeye yönelmiştir
- D)Operasyonel risk önceleri denetim fonksiyonunun da takviyesi ile her bir faaliyet kolundaki dâhili kontrol mekanizmaları ile yönetiliyordu
- E)Bankaların kredi ve piyasa risklerine ek olarak operasyonel risklerden kaynaklanan zarar riski için de sermaye bulundurmaları öngörülmüştür
Çözümü göster — doğru cevap C
Doğru cevap, metinde Basel II sonrası sektörün yönelimini açıklayan cümleyi birebir yansıtmaktadır. Diğer şıklar metindeki farklı ifadeler veya önceki durumları tanımlar.
Dayanak: “Basel II’de operasyonel risk için de sermaye bulundurma yükümlülüğünün gündeme getirilmesi ile birlikte, sektör operasyonel riskin ölçümü ve yönetimine yönelik spesifik modeller ve kontrol mekanizmaları geliştirmeye yönelmiştir.”
Soru 8 · Kredi Derecelendirmesi
Perakende ve ticari kredilerin scoring modelleri kullanma şekilleri arasındaki fark nedir?
- A)Perakende kredilerde nota göre limit tahsisi yapılmaz, sadece fiyat değişir.
- B)Perakende kredilerde nota göre kredi fiyatı değişmez, limit tahsisi yapılır.
- C)Ticari kredilerde nota göre kredi fiyatı değişmez, sadece limit tahsisi yapılır.
- D)Perakende kredilerde yüksek notlara daha düşük fiyatla kredi satılır.
- E)Ticari kredilerde kredi kararları sadece sınır üstünde kalıp kalmamasına bağlıdır.
Çözümü göster — doğru cevap B
Metin, perakende kredilerde nota göre fiyatın değişmediğini, sadece limit tahsisinin yapıldığını belirtmektedir. Ticari kredilerde ise hem fiyat hem de limit nota göre değişir.
Dayanak: “Perakende kredilerde kredi kararları notun sınır üstünde kalıp kalmamasına bağlı olarak kabul/red (accept/reject) kriterine göre verilir. Kredi riski, müşterinin notuna göre farklı kredi fiyatlaması ile değil, kredi tayınlaması (credit rationing) yoluyla kontrol edilir. Yani yüksek notlara daha yüksek limit, düşük notlara daha düşük limit tahsis edilir. Nota göre kredinin fiyatı değişmez.”