SPL Kredi Derecelendirmesi Soruları ve Çözümleri — 13. bölüm

Soru 1 · Kredi Derecelendirmesi

Türk Telekom hisse senedinin toplam riski içindeki sistematik olmayan risk oranı aşağıdakilerden hangisidir?

• A)%100.00
• B)%15.13
• C)%50.00
• D)%52.10
• E)%84.87

Soru 2 · Kredi Derecelendirmesi

Bir finansal kuruluşun bir günlük riske maruz değerini (RMD) hesaplamak için kullanılan %99 güven aralığına tekabül eden standart sapma çarpanı hangisidir?

• A)1.96σ
• B)3.00σ
• C)2.58σ
• D)2.33σ
• E)1.64σ

Soru 3 · Kredi Derecelendirmesi

Societe Generale bankasının 2008 yılında yaşadığı büyük zararın temel nedeni nedir?

• A)Peter Young'un yetkilerini aşarak fon yönetimi yapması ve büyük zararlar
• B)John Rusnack'ın yen/dolar paritesindeki pozisyonunu 3 yıl boyunca saklaması
• C)Kyriacos Papouis'un swaption sözleşmelerini yanlış fiyatlaması ve yüksek değerlemesi
• D)Jerome Kerviel'in çok yüksek pozisyon alması ve Avrupa piyasalarındaki çöküş
• E)Döviz opsiyonlarındaki pozisyon sebebiyle National Australia Bank'ın zarara uğraması

Soru 4 · Kredi Derecelendirmesi

Basel Komitesi'ne göre operasyonel risklerin kaynakları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

• A)Banka çalışanının hatası ve yolsuzluğu
• B)İnsan faktörü ve iç süreçler
• C)Sistemler ve dışsal olaylar
• D)Kredi riski ve piyasa riski
• E)Sistem kapasite problemleri ve ödeme riski

Soru 5 · Kredi Derecelendirmesi

Scoring ve Rating arasındaki temel farklardan hangisi metinde belirtilmiştir?

• A)Scoring, matematiksel modelle temerrüt olasılığını ölçer; Rating ise bağımsız bir kuruluştan gelen görüşü ifade eder.
• B)Scoring, müşterinin ödeme davranışına ait iç kaynaklı verileri kullanır; Rating ise sadece dış kaynaklı verileri kullanır.
• C)Scoring, kredi riskini sadece limit tahsisiyle kontrol eder; Rating ise risk bazlı fiyatlamaya olanak sağlar.
• D)Scoring, beklenen kayıp denkleminin çıktısını üretir; Rating ise bu denklemin en önemli girdisi olan PD'yi hesaplar.
• E)Scoring, A, B, C gibi harf notları kullanır; Rating ise matematiksel olasılık hesaplamaları yapar.

Soru 6 · Kredi Derecelendirmesi

Perakende ve ticari kredilerin scoring modelleri kullanımı arasındaki fark ne olarak tanımlanmıştır?

• A)Perakende kredilerde kredi riski nota göre farklı fiyatlamayla kontrol edilirken, ticari kredilerde kredi tayınlaması kullanılır.
• B)Perakende kredilerde nota kalibre edilerek dönüştürülürken, ticari kredilerde uzman kuruluşlarca açıklanan görüşler kullanılır.
• C)Perakende kredilerde nota göre kredi fiyatı değişmezken, ticari kredilerde nota göre hem fiyat hem de limit değişir.
• D)Perakende kredilerde kredi kararları nota göre değil, sadece matematiksel modele göre verilirken, ticari kredilerde nota dikkate alınır.
• E)Perakende kredilerde yüksek notlara daha düşük limit tahsis edilirken, ticari kredilerde yüksek notlara daha yüksek limit verilir.

Soru 7 · Kredi Derecelendirmesi

Modellemelerde I. Tip Hata ve II. Tip Hata tanımları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

• A)I. Tip Hata modelin batmayacağını öngördüğü şirketlerin batması; II. Tip Hata modelin batacağını öngördüğü şirketlerin batmasıdır.
• B)I. Tip Hata modelin batacağını öngördüğü şirketlerin batmaması; II. Tip Hata modelin batmayacağını öngördüğü şirketlerin batmasıdır.
• C)I. Tip Hata modelin batacağını öngördüğü şirketlerin batması; II. Tip Hata modelin batmayacağını öngördüğü şirketlerin batmamasıdır.
• D)I. Tip Hata modelin batmayacağını öngördüğü şirketlerin batması; II. Tip Hata modelin batacağını öngördüğü şirketlerin batmamasıdır.
• E)I. Tip Hata modelin batmayacağını öngördüğü şirketlerin batmaması; II. Tip Hata modelin batacağını öngördüğü şirketlerin batmasıdır.