Soru 1 · Kredi Derecelendirmesi
Metne göre, kredi riskinin ölçümü bankalar açısından hangi açıdan hayati öneme sahiptir?
- A)BIS'e bağlı Basel Komitesi'nin bankaların minimum sermaye gerekliliğini belirleyen rasyoları yayınlaması açısından
- B)Bankaların topladıkları fonların bir bölümü ile borç nitelikli menkul kıymetlere yatırım yapması açısından
- C)Bankaların aldıkları risk ölçüsünde riski karşılayacak şekilde yeterli öz sermaye tutabilmeleri açısından
- D)Müşterilerin kredi notuna göre izlenmesi ve kaynak tasarrufu sağlanması açısından
- E)Devletlerin düzenleyici kurumlarının bankalardan risk ölçümlerine dayalı sermaye tutmalarını talep etmesi açısından
Çözümü göster — doğru cevap C
Metinde kredi riski ölçümünün bankalar için hayati önemi, aldıkları risklere karşılık yeterli öz sermaye tutabilmeleriyle doğrudan ilişkilendirilmiştir.
Dayanak: “Kredi riskinin ölçümü, bankaların alınan riskler karşılığında yeterli sermaye tutabilmeleri açısından da hayati öneme sahiptir.”
Soru 2 · Kredi Derecelendirmesi
Metinde belirtilen kredi riski ölçümünün özetle taşıdığı dört temel işlevden hangisi aşağıdakilerden biri değildir?
- A)Yatırımcıların tasarruflarının korunması ve doğru yerlere tahsis edilmesi
- B)Bankaların aldıkları risk ölçüsünde riski karşılayacak şekilde yeterli öz sermaye tutması
- C)Kredilerin doğru yapılandırılması ve bankaların sermaye yeterliliğinin doğru saptanması
- D)Müşterilerin kredi notuna göre izlenmesi ve bankaya giderlerden tasarruf olanağı sağlanması
- E)Ülke kaynaklarının etkin dağılımı ve böylelikle daha yüksek kalkınma hızı elde etmek
Çözümü göster — doğru cevap D
Metindeki özet maddelerinde kredi izleme sürecinden kaynaklanan tasarruf sağlama, kredi riski ölçümünün dört ana işlevi arasında sayılmamıştır.
Dayanak: “Özetle kredi riskinin ölçümü; (1) Kredilerin doğru yapılandırılması (2) Bankaların sermaye yeterliliğinin doğru olarak saptanması (3) Yatırımcıların tasarruflarının korunması (4) Ülke kaynaklarının etkin dağılımı ve böylelikle daha yüksek kalkınma hızı elde etmek için hayati önem taşımaktadır.”
Soru 3 · Kredi Derecelendirmesi
Kredi notlaması modelleri hakkında metinde yer alan aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
- A)Kredi notlaması modelleri, kredi için başvuran müşterilerin gözlemlenen özelliklerini kullanarak geri ödememe riskinin olasılığını temsil eden kredi notunu belirleyen matematiksel modellerdir.
- B)Kredi notlaması, borçluları farklı risk sınıflarına yerleştiren ve kredi için başvuran müşterilerin gözlemlenen özelliklerini kullanmayan matematiksel modellerdir.
- C)Kredi notlaması, kredi riskinin ölçümündeki en önemli süreçtir ve kredi derecelendirmesi ile aynı amaç için kullanıldığından aralarında hiçbir fark yoktur.
- D)Kredi notlaması, sadece bireyler için verilen konut alımı ve tüketim mallarının alımı gibi kredilerde kullanılan klasik bir öngörü modellemesi özelliğini taşır.
- E)Kredi notlaması, başvuran müşteriye verilen kredinin hangi olasılıkla krediyi veren kuruluş için kâr ya da zararla sonuçlanacağını öngörme yeteneğinden ötürü en son gelişen modellemelerdir.
Çözümü göster — doğru cevap A
Doğru cevap, metindeki kredi notlaması tanımıyla birebir eşleşmektedir; diğer şıklar metindeki 'en klasik' ifadesi, 'ayrı farklar' varlığı ve 'bireyler, şirketler' kapsamı gibi bilgileri çarpıtmaktadır.
Dayanak: “Kredi notlaması modelleri, kredi için başvuran müşterilerin gözlemlenen özelliklerini kullanarak geri ödememe riskinin (temerrüt riski) olasılığını temsil eden kredi notunu belirleyen ve bu notlara göre borçluları farklı risk sınıflarına yerleştiren matematiksel modellerdir.”
Soru 4 · Kredi Derecelendirmesi
Derecelendirme kuruluşlarının bağımsızlığını yitirmesi için, müşteri ile müşterinin hakim ortakları, bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerinden elde edilen yıllık gelirin, o yıla ilişkin toplam gelirlere oranının kaç yıl üst üste %20'yi geçmesi gerekir?
- A)4 yıl
- B)2 yıl
- C)1 yıl
- D)5 yıl
- E)3 yıl
Çözümü göster — doğru cevap E
Metin, bağımsızlık yitimi için bu gelir oranının 3 yıl üst üste %20'yi geçmesini şart koşmaktadır. Diğer seçenekler metinde belirtilen sürelerle uyuşmamaktadır.
Dayanak: “Bir müşteri ile müşterinin hakim ortakları, bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerinden elde edilen yıllık gelirin, o yıla ilişkin toplam gelirlere oranının 3 yıl üst üste % 20'yi geçmesi halinde bağımsızlık yitirilir.”
Soru 5 · Kredi Derecelendirmesi
Derecelendirme kuruluşları, verdikleri derecelendirme notlarını ve değişiklikleri kamuya açıklarken hangi esaslara uymak zorundadır?
- A)Ücretsiz olması ve gerekli bilgileri içermesi
- B)Sadece büyük yatırımcılara sunulması
- C)Önceden ücretli abonelik talep edilmesi
- D)Sadece dijital platformlarda yayınlanması
- E)Yatırımcıların isteklerine göre belirlenmesi
Çözümü göster — doğru cevap A
Metin, kamuya yapılan açıklamaların tüm yatırımcılara ulaşması için ücretsiz ve gerekli bilgileri içermesini zorunlu kılmaktadır. Diğer seçenekler metinde yer almayan veya zıt bilgilerdir.
Dayanak: “Bu kapsamda kamuya yapılması gereken açıklamaların tüm yatırımcılara ulaşmasını teminen ücretsiz olması ve gerekli bilgileri içermesi şarttır.”
Soru 6 · Kredi Derecelendirmesi
Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca kredi derecelendirmesi zorunluluğu getirilen şirketlerin ciro limiti aşağıdakilerden hangisidir?
- A)10 milyon Türk Lirası ve üstü ciroya sahip şirketler için kredi derecelendirmesi zorunluluğu getirilmiştir.
- B)100 milyon Türk Lirası ve üstü ciroya sahip şirketler için kredi derecelendirmesi zorunluluğu getirilmiştir.
- C)500 milyon Türk Lirası ve üstü ciroya sahip şirketler için kredi derecelendirmesi zorunluluğu getirilmiştir.
- D)50 milyon Türk Lirası ve üstü ciroya sahip şirketler için kredi derecelendirmesi zorunluluğu getirilmiştir.
- E)1 milyar Türk Lirası ve üstü ciroya sahip şirketler için kredi derecelendirmesi zorunluluğu getirilmiştir.
Çözümü göster — doğru cevap C
Metnin son kısmında, 500 milyon Türk Lirası ve üstü ciroya sahip şirketler için kredi derecelendirmesi zorunluluğundan bahsedilmektedir.
Dayanak: “500 milyon Türk Lirası ve üstü ciroya sahip şirketlerin kredi”
Soru 7 · Kredi Derecelendirmesi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun derecelendirmeye ilişkin mevzuatına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
- A)Derecelendirme uzmanları bağımsız denetim kuruluşlarında en az beş yıl çalışmış olmalıdır
- B)Derecelendirme uzmanları yüksek lisans yapmış olmalıdır
- C)Derecelendirme kuruluşu limited şirket şeklinde kurulabilir
- D)Derecelendirme uzmanları lisans düzeyinde en az 4 yıllık eğitim almış olmalıdır
- E)Derecelendirme uzmanları ön lisans mezunu olabilir
Çözümü göster — doğru cevap D
Metinde, derecelendirme uzmanlarının lisans düzeyinde en az 4 yıllık eğitim veren kurumlardan diploma almış olması gerektiği açıkça ifade edilmiştir. Diğer şıklar metinle çelişmektedir.
Dayanak: “Lisans düzeyinde en az 4 yıllık eğitim veren kurumlardan diploma almış olmaları”
Soru 8 · Kredi Derecelendirmesi
Metne göre, faiz oranı riskinden korunmada vade ölçütü kullanıldığında hangi durum söz konusudur?
- A)Varlıklar ve yükümlülüklerin piyasa değerleri dikkate alınır.
- B)Faiz oranı değişimleri fiyatları etkilemez.
- C)Piyasa değerleri ile defter değerleri eşitlenir.
- D)Varlıklar ve yükümlülüklerin defter değerleri dikkate alınır.
- E)Vade farkı minimuma indirilmez.
Çözümü göster — doğru cevap D
Metinde açıkça belirtildiği üzere, vade ölçütü kullanıldığında piyasa değerleri değil defter değerleri esas alınır.
Dayanak: “Bu farkın yönetilmesinde ölçü vade olduğunda, varlıkların ve yükümlülüklerin piyasa değerleri değil defter değerleri dikkate alınır.”